Trades de Résultats avec les Options

L'événement trimestriel de volatilité

Les annonces de résultats constituent l’événement récurrent le plus important dans le trading d’options. Quatre fois par an, chaque entreprise révèle ses résultats financiers, et le titre peut évoluer de façon spectaculaire dans les deux sens. Le marché des options se prépare à ces événements en gonflant IV – puis en le dégonflant immédiatement après. Comprendre ce cycle est essentiel pour tout trader d’options.

Le cycle des gains IV

Pré-gains : extension IV

Dans les semaines précédant l'annonce des résultats, la volatilité implicite augmente régulièrement. Les traders achètent des options à des fins de protection ou de spéculation, ce qui fait augmenter la demande et les primes.Exemple :L'IV typique de 30 jours de l'AAPL pourrait être de 25 %. Dans la semaine précédant les gains, IV pourrait grimper jusqu'à 40-45 %. Cela signifie que les options sont 60 à 80 % plus chères que la normale.

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