Estrategias de Trading con VWAP

¿Qué es VWAP?VWAP (precio promedio ponderado por volumen)es el indicador intradiario más importante para los traders intradiarios. Calcula el precio medio al que se ha negociado una acción a lo largo del día, ponderado por volumen.Fórmula:VWAP = Acumulado (Precio x Volumen) / Volumen Acumulado

A diferencia de una media móvil simple que otorga el mismo peso a cada vela, VWAP otorga más peso a los precios en los que se negocian la mayoría de las acciones. Si AAPL negociara 5 millones de acciones a 185 dólares y sólo 500.000 acciones a 187 dólares, el VWAP estará mucho más cerca de 185 dólares.Por qué es importante el VWAP:Los operadores institucionales (fondos mutuos, fondos de cobertura, fondos de pensiones) utilizan el VWAP como su principal punto de referencia de ejecución. Cuando un administrador de fondos ordena a un corredor que compre 500.000 acciones de AAPL, el desempeño del corredor se mide contra VWAP. ¿Obtuvieron un precio mejor o peor que VWAP? Este enfoque institucional hace del VWAP una profecía autocumplida: debido a que las instituciones se preocupan por él, el precio reacciona ante ello.

VWAP como indicador de tendencia intradiario

El uso más simple y potente de VWAP es comofiltro de tendencias:

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