Backtesting-Frameworks und Methodik

Die Wissenschaft des StrategietestsBacktestingist der Prozess, bei dem Sie Ihre Handelsstrategie anhand historischer Marktdaten testen, um zu sehen, wie sie sich entwickelt hätte. EinBacktesting-Frameworkist die Softwareplattform, die dies ermöglicht. Die Wahl des richtigen Frameworks und der richtigen Methodik ist von entscheidender Bedeutung – fehlerhaftes Backtesting führt zu irreführenden Ergebnissen.

Beliebte Backtesting-Frameworks

Python-basiert

-Backtrader: Open-Source, flexibel, große Community. Ideal zum Lernen.

-Zipline: Ursprünglich von Quantopian entwickelt. Gut strukturiert, aber weniger aktiv gepflegt.

-VectorBT: Leistungsstarkes vektorisiertes Backtesting. Extrem schnell für große Datensätze.

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