Monte-Carlo-Simulation

Über den einzelnen Backtest hinaus

Ein Standard-Backtest erzeugteineEigenkapitalkurve – die spezifische Abfolge von Trades, die in historischer Reihenfolge stattgefunden haben. Aber hier liegt das Problem: Das ist nur ein möglicher Weg. Wenn dieselben Trades in einer anderen Reihenfolge stattgefunden hätten, wären Ihre Drawdowns, Spitzen und emotionalen Erfahrungen völlig anders ausgefallen.

DieMonte-Carlo-Simulationbegegnet diesem Problem, indem sie Tausende von Simulationen durchführt, bei denen dieselben Trades in zufällige Reihenfolgen gemischt werden. Dies zeigt dievollständige Verteilung der möglichen ErgebnisseIhrer Strategie.

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