Walk-Forward-Analyse
6 Min. Lesezeit
Mehr als einfach: In-Sample/Out-of-Sample
Die einfache IS/OOS-Aufteilung hat eine Einschränkung: Sie testen in einem einzigen Zeitraum außerhalb der Stichprobe. Was wäre, wenn dieser bestimmte Zeitraum ungewöhnlich günstig oder ungünstig wäre?Walk-Forward-Analyse (WFA)löst dieses Problem durch Tests über mehrere aufeinanderfolgende OOS-Zeiträume hinweg und bietet so eine viel strengere Validierung.
So funktioniert die Walk-Forward-Analyse
WFA unterteilt Ihre historischen Daten in eine Reihe vonOptimierungsfenstern, gefolgt vonValidierungsfenstern:1.OptimierenSie Ihre Strategieparameter in Fenster 1 (in der Stichprobe)
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