Warum Backtesting wichtig ist

Das Argument für datengesteuerten Handel

Die meisten angehenden Händler springen direkt vom Erlernen einer Strategie zum Live-Handel damit. Sie schauen sich ein paar YouTube-Videos an, erkennen ein Muster, das „Sinn ergibt“ und beginnen, echtes Geld zu riskieren. Dies entspricht dem Verkauf eines Arzneimittels ohne klinische Studien durch ein Pharmaunternehmen.Backtesting ist Ihre klinische Studie.Backtesting bedeutet, dass Sie Ihre Handelsregeln auf historische Marktdaten anwenden, um zu sehen, wie sie sich entwickelt hätten. Es wandelt subjektive Meinungen in objektive Messungen um. Anstatt zu sagen: „Ich denke, dieser Crossover mit gleitendem Durchschnitt funktioniert“, können Sie sagen: „In den letzten 500 Trades mit ES-Futures hat dieser Crossover eine Gewinnquote von 54 % mit einem durchschnittlichen Chance-Risiko-Verhältnis von 1,8 erbracht.“

Die Bauchgefühlsfalle

Das menschliche Gedächtnis ist beim Trading äußerst unzuverlässig. Wir erinnern uns lebhaft an die großen Gewinner und vergessen die Reihe der Verlierer, die ihnen vorausging. Dies wird als „selektive Rückrufverzerrung“ bezeichnet und führt dazu, dass Händler die Leistung ihrer Strategien dramatisch überschätzen.Häufige kognitive Vorurteile beim Trading:-Bestätigungsfehler– Sie bemerken Setups, die funktioniert haben, und ignorieren diejenigen, die fehlgeschlagen sind

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