VWAP-Trading-Strategien

Was ist VWAP?VWAP (Volume-Weighted Average Price)ist der wichtigste Intraday-Indikator für Aktien-Daytrader. Es berechnet den durchschnittlichen Preis, zu dem eine Aktie im Laufe des Tages gehandelt wurde, gewichtet nach Volumen.Formel:VWAP = Kumulativ (Preis x Volumen) / Kumuliertes Volumen

Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt, der jeder Kerze das gleiche Gewicht beimisst, legt der VWAP den Preisen dort, wo die meisten Aktien gehandelt werden, mehr Gewicht bei. Wenn AAPL 5 Millionen Aktien zu 185 US-Dollar und nur 500.000 Aktien zu 187 US-Dollar gehandelt hätte, würde der VWAP viel näher bei 185 US-Dollar liegen.Warum VWAP wichtig ist:Institutionelle Händler (Investmentfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds) verwenden VWAP als primären Ausführungsmaßstab. Wenn ein Fondsmanager einen Broker anweist, 500.000 AAPL-Aktien zu kaufen, wird die Leistung des Brokers am VWAP gemessen. Haben sie einen besseren oder schlechteren Preis als VWAP erhalten? Dieser institutionelle Fokus macht VWAP zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung – weil Institutionen sich darum kümmern, reagiert der Preis darauf.

VWAP als Intraday-Trendindikator

Die einfachste und leistungsstärkste Verwendung von VWAP ist alsTrendfilter:

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