Jugadas de Ganancias con Opciones

El evento de volatilidad trimestral

Los anuncios de ganancias son el evento recurrente más importante en el comercio de opciones. Cuatro veces al año, cada empresa revela sus resultados financieros y las acciones pueden moverse dramáticamente en cualquier dirección. El mercado de opciones se prepara para estos eventos inflando el IV y luego desinflandolo inmediatamente después. Comprender este ciclo es esencial para cualquier operador de opciones.

El IV Ciclo de Ganancias

Pre-Ganancias: Expansión IV

En las semanas previas al anuncio de resultados, la volatilidad implícita aumenta constantemente. Los comerciantes compran opciones para protegerse o especular, lo que aumenta la demanda y las primas.Ejemplo:La IV típica de 30 días de AAPL podría ser del 25%. En la semana anterior a las ganancias, el IV podría subir al 40-45%. Esto significa que las opciones son entre un 60% y un 80% más caras de lo normal.

Regístrate para seguir aprendiendo

Crea una cuenta gratuita para acceder a más cursos.