Del Backtest al Trading en Vivo
6 min de lectura
Cerrando la brecha
El viaje desde un backtest rentable hasta un algoritmo en vivo rentable es una de las transiciones más desafiantes en el trading. Muchas estrategias que parecen excelentes en las pruebas retrospectivas fracasan en los mercados reales. Es esencial comprender por qué y cómo cerrar la brecha.
La expectativa de degradación del rendimiento
Una regla general realista:espera que el rendimiento en vivo sea entre un 20% y un 40% peor que el rendimiento de la prueba retrospectiva.Esta degradación proviene de:
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