Por Qué Importa el Backtesting

El caso del comercio basado en datos

La mayoría de los aspirantes a traders pasan directamente de aprender una estrategia a operarla en vivo. Miran algunos vídeos de YouTube, ven un patrón que "tiene sentido" y empiezan a arriesgar dinero real. Esto es el equivalente a que una compañía farmacéutica venda un medicamento sin ensayos clínicos.El backtesting es su ensayo clínico.Hacer backtesting significa aplicar sus reglas comerciales a los datos históricos del mercado para ver cómo se habrían desempeñado. Transforma opiniones subjetivas en mediciones objetivas. En lugar de decir "Creo que este cruce de promedio móvil funciona", puede decir "Durante las últimas 500 operaciones en futuros de ES, este cruce produjo una tasa de ganancia del 54 % con una relación promedio de recompensa a riesgo de 1,8".

La trampa del instinto

La memoria humana es profundamente poco fiable cuando se trata de comercio. Recordamos vívidamente a los grandes ganadores y olvidamos la serie de perdedores que los precedieron. Esto se llamasesgo de recuerdo selectivoy lleva a los traders a sobreestimar drásticamente el rendimiento de sus estrategias.Sesgos cognitivos comunes en el trading:-Sesgo de confirmación: notas configuraciones que funcionaron e ignoras las que fallaron

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