Calendar Spreads de Futuros

Negociando la diferencia, no la dirección

La mayoría de los operadores de futuros piensan en términos de dirección: compre si cree que el precio sube, venda si cree que baja. Losspreads de calendariointroducen una dimensión completamente diferente: negociar larelación entre dos meses de contratoen lugar del precio absoluto del producto básico.

Unspread de calendario(también llamadospread de tiempoospread dentro de una materia prima) es la compra simultánea de un mes de contrato de futuros y la venta de un mes diferente en lamisma materia prima. Su ganancia o pérdida no depende de si el producto sube o baja, sino de si la diferencia de precio entre los dos meses se amplía o se reduce.

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