ATR para Volatilidad

Comprender el rango verdadero promedio

Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad creado por J. Welles Wilder Jr. en 1978. A diferencia de los osciladores que oscilan entre valores fijos, el ATR se expresa en la misma unidad que el precio (dólares, puntos, pips), lo que lo hace inmediatamente práctico para establecer paradas, objetivos y tamaños de posiciones.ATR responde a una pregunta simple: ¿Cuánto se mueve este instrumento en promedio por barra?Si el ATR de 14 períodos de los futuros de ES es de 15 puntos, eso significa que la barra promedio de los últimos 14 períodos tiene un rango de aproximadamente 15 puntos. Esto es increíblemente útil para calibrar sus expectativas y su gestión de riesgos.

El cálculoRango verdadero (TR)es el mayor de tres valores:

1. Máximo actual menos Mínimo actual (el rango de la barra)
2. Valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior
3. Valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior

Los métodos 2 y 3 tienen en cuenta las lagunas. Si una acción cierra a 100 dólares y abre al día siguiente a 105 dólares, el rango real captura esa brecha incluso si la nueva barra en sí es pequeña.ATRes un promedio móvil suavizado de 14 períodos de True Range:

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