Du Backtest au Trading en Live
6 min de lecture
Combler le fossé
Le passage d’un backtest rentable à un algorithme en direct rentable est l’une des transitions les plus difficiles du trading. De nombreuses stratégies qui semblent excellentes dans les backtests échouent sur les marchés réels. Comprendre pourquoi – et comment combler le fossé – est essentiel.
L'attente de dégradation des performances
Une règle empirique réaliste :attendez-vous à ce que les performances en direct soient 20 à 40 % inférieures aux performances du backtest.Cette dégradation vient de :
Créez un compte pour continuer à apprendre
Créez un compte gratuit pour accéder à davantage de cours.
S'inscrire gratuitementDéjà un compte ? Se connecterMettez vos connaissances en pratique
Suivez vos comptes prop firm, analysez vos trades et progressez en tant que trader financé avec PropTally.
S'inscrire gratuitement