Frameworks et Méthodologie de Backtesting

La science des tests de stratégieLe backtestingest le processus consistant à exécuter votre stratégie de trading par rapport aux données historiques du marché pour voir comment elle aurait fonctionné. Uncadre de backtestingest la plate-forme logicielle qui rend cela possible. Il est essentiel de choisir le bon cadre et la bonne méthodologie : des backtests défectueux produisent des résultats trompeurs.

Cadres de backtesting populaires

Basé sur Python

-Backtrader: Open-source, flexible, grande communauté. Idéal pour apprendre.

-Tyrolienne: Développé à l'origine par Quantopian. Bien structuré mais moins activement entretenu.

-VectorBT: backtesting vectorisé haute performance. Extrêmement rapide pour les grands ensembles de données.

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