Éviter le Sur-Ajustement et le Curve Fitting

Le problème du surapprentissage

Lesurajustementest l'écueil le plus dangereux du développement de stratégies. Cela se produit lorsque vous adaptez votre stratégie si précisément aux données historiques qu’elle capture le bruit plutôt que le signal. Une stratégie de surajustement produit des résultats de backtest spectaculaires, mais échoue de manière catastrophique dans le trading en direct.

Comprendre le bruit et le signal

Les marchés produisent deux types de mouvements de prix :

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