Simulation Monte Carlo

Au-delà du backtest unique

Un backtest standard produitunecourbe d'actions – la séquence spécifique des transactions qui se sont produites dans l'ordre historique. Mais voici le problème : ce n’est qu’une voie possible. Si les mêmes transactions s'étaient produites dans un ordre différent, vos baisses, vos pics et votre expérience émotionnelle auraient été complètement différents.

Lasimulation Monte Carlorésout ce problème en exécutant des milliers de simulations dans lesquelles le même ensemble de transactions est mélangé dans des ordres aléatoires. Cela révèle ladistribution complète des résultats possiblesde votre stratégie.

Créez un compte pour continuer à apprendre

Créez un compte gratuit pour accéder à davantage de cours.