Analyse Walk-Forward
6 min de lecture
Au-delà du simple échantillon/hors échantillon
Le fractionnement simple IS/OOS a une limitation : vous testez sur une seule période hors échantillon. Et si cette période spécifique s’avérait exceptionnellement favorable ou défavorable ?L'analyse Walk-forward (WFA)résout ce problème en effectuant des tests sur plusieurs périodes OOS séquentielles, offrant ainsi une validation beaucoup plus rigoureuse.
Comment fonctionne l'analyse progressive
WFA divise vos données historiques en une série defenêtres d'optimisationsuivies defenêtres de validation :1.Optimisezvos paramètres de stratégie sur la fenêtre 1 (dans l'échantillon)
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