Pourquoi le Backtesting est Important

Les arguments en faveur du trading basé sur les données

La plupart des traders en herbe passent directement de l’apprentissage d’une stratégie à la négociation en direct. Ils regardent quelques vidéos YouTube, voient un schéma qui « a du sens » et commencent à risquer de l'argent réel. C’est l’équivalent d’une société pharmaceutique vendant un médicament sans essais cliniques.Le backtesting est votre essai clinique.Le backtesting consiste à appliquer vos règles de trading aux données historiques du marché pour voir comment elles auraient fonctionné. Il transforme les opinions subjectives en mesures objectives. Au lieu de dire « Je pense que ce croisement de moyennes mobiles fonctionne », vous pouvez dire « Au cours des 500 dernières transactions sur les contrats à terme ES, ce croisement a produit un taux de réussite de 54 % avec un ratio récompense/risque moyen de 1,8 ».

Le piège de l'intuition

La mémoire humaine est très peu fiable en matière de trading. Nous nous souvenons très bien des grands gagnants et oublions la série de perdants qui les ont précédés. C'est ce qu'on appelle lebiais de rappel sélectif, et cela conduit les traders à surestimer considérablement les performances de leurs stratégies.Biais cognitifs courants dans le trading :-Biais de confirmation: vous remarquez les configurations qui ont fonctionné et ignorez celles qui ont échoué.

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