Stratégies de Trading VWAP

Qu'est-ce que le VWAP ?VWAP (Volume-Weighted Average Price)est l'indicateur intrajournalier le plus important pour les day traders boursiers. Il calcule le prix moyen auquel une action s'est négociée tout au long de la journée, pondéré par le volume.Formule :VWAP = Cumulatif (Prix x Volume) / Volume cumulé

Contrairement à une simple moyenne mobile qui donne un poids égal à chaque bougie, le VWAP donne plus de poids aux prix où le plus grand nombre d'actions sont négociées. Si AAPL négociait 5 millions d'actions à 185 dollars et seulement 500 000 actions à 187 dollars, le VWAP serait beaucoup plus proche de 185 dollars.Pourquoi le VWAP est important :Les traders institutionnels (fonds communs de placement, fonds spéculatifs, fonds de pension) utilisent le VWAP comme principale référence d'exécution. Lorsqu'un gestionnaire de fonds demande à un courtier d'acheter 500 000 actions AAPL, la performance du courtier est mesurée par rapport au VWAP. Ont-ils obtenu un prix meilleur ou pire que le VWAP ? Cette orientation institutionnelle fait du VWAP une prophétie auto-réalisatrice : parce que les institutions s'en soucient, les prix y réagissent.

VWAP comme indicateur de tendance intrajournalière

L'utilisation la plus simple et la plus puissante de VWAP est celle d'unfiltre de tendance:

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