ATR pour la Volatilité

Comprendre la plage réelle moyenne

Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité créé par J. Welles Wilder Jr. en 1978. Contrairement aux oscillateurs qui varient entre des valeurs fixes, l'ATR est exprimé dans la même unité que le prix (dollars, points, pips), ce qui le rend immédiatement pratique pour définir des stop, des objectifs et la taille des positions.ATR répond à une question simple : de combien cet instrument se déplace-t-il en moyenne par barre ?Si l'ATR sur 14 périodes sur les contrats à terme ES est de 15 points, cela signifie que la barre moyenne des 14 dernières périodes a une fourchette d'environ 15 points. Ceci est incroyablement utile pour calibrer vos attentes et votre gestion des risques.

Le calculTrue Range (TR)est la plus grande des trois valeurs :

1. Courant haut moins courant bas (la plage de la barre)
2. Valeur absolue du plus haut actuel moins la clôture précédente
3. Valeur absolue du bas actuel moins la clôture précédente

Les méthodes 2 et 3 tiennent compte des lacunes. Si une action clôture à 100 $ et ouvre le lendemain à 105 $, la véritable fourchette capture cet écart même si la nouvelle barre elle-même est petite.ATRest une moyenne mobile lissée sur 14 périodes de la plage réelle :

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