Avoiding Overfitting & Curve Fitting

The Overfitting Problem

Overfitting is the single most dangerous pitfall in strategy development. It occurs when you tune your strategy so precisely to historical data that it captures the noise rather than the signal. An overfit strategy produces spectacular backtest results but fails catastrophically in live trading.

Zarejestruj się, aby kontynuować naukę

Utwórz darmowe konto, aby uzyskać dostęp do większej liczby kursów.