Operações de Resultados com Opções

O evento de volatilidade trimestral

Os anúncios de lucros são o evento recorrente mais importante na negociação de opções. Quatro vezes por ano, cada empresa revela os seus resultados financeiros e as ações podem mover-se dramaticamente em qualquer direção. O mercado de opções se prepara para esses eventos inflando o IV – e deflacionando-o imediatamente depois. Compreender este ciclo é essencial para qualquer trader de opções.

O ciclo de ganhos IV

Pré-ganhos: Expansão IV

Nas semanas que antecedem o anúncio dos lucros, a volatilidade implícita aumenta constantemente. Os traders compram opções para proteção ou especulação, aumentando a procura e os prémios.Exemplo:O IV típico de 30 dias da AAPL pode ser de 25%. Na semana anterior aos lucros, o IV pode subir para 40-45%. Isso significa que as opções são 60-80% mais caras que o normal.

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