Do Backtest ao Trading ao Vivo
6 min de leitura
Preenchendo a lacuna
A jornada de um backtest lucrativo para um algoritmo ao vivo lucrativo é uma das transições mais desafiadoras na negociação. Muitas estratégias que parecem excelentes em backtests falham em mercados reais. Compreender porquê – e como colmatar esta lacuna – é essencial.
A expectativa de degradação de desempenho
Uma regra prática realista:espera-se que o desempenho ao vivo seja 20-40% pior do que o desempenho do backtest.Essa degradação vem de:
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