Frameworks e Metodologia de Backtest

A Ciência dos Testes de EstratégiaBacktestingé o processo de executar sua estratégia de negociação em relação aos dados históricos do mercado para ver como teria sido o desempenho. Umaestrutura de backtestingé a plataforma de software que torna isso possível. Escolher a estrutura e a metodologia corretas é fundamental – backtesting falhos produz resultados enganosos.

Estruturas populares de backtesting

Baseado em Python

-Backtrader: comunidade grande, flexível e de código aberto. Ótimo para aprender.

-Zipline: Originalmente desenvolvido pela Quantopian. Bem estruturado, mas mantido de forma menos ativa.

-VectorBT: backtesting vetorizado de alto desempenho. Extremamente rápido para grandes conjuntos de dados.

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