Evitando Overfitting e Curve Fitting

O problema do overfittingOverfittingé a armadilha mais perigosa no desenvolvimento de estratégias. Ocorre quando você ajusta sua estratégia com tanta precisão aos dados históricos que ela captura o ruído em vez do sinal. Uma estratégia overfit produz resultados espetaculares de backtest, mas falha catastroficamente na negociação ao vivo.

Compreendendo ruído versus sinal

Os mercados produzem dois tipos de movimento de preços:

-Sinal— a tendência subjacente, reversão à média ou padrão estrutural que cria uma vantagem genuína

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