Simulação de Monte Carlo
7 min de leitura
Além do backtest único
Um backtest padrão produzumacurva de patrimônio — a sequência específica de negociações que ocorreram em ordem histórica. Mas aqui está o problema: esse é apenas um caminho possível. Se as mesmas negociações tivessem ocorrido em uma ordem diferente, suas quedas, picos e experiência emocional teriam sido completamente diferentes.
Asimulação de Monte Carloresolve isso executando milhares de simulações onde o mesmo conjunto de negociações é embaralhado em ordens aleatórias. Isso revela adistribuição completa dos resultados possíveisda sua estratégia.
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