Por Que o Backtest É Importante

O caso da negociação baseada em dados

A maioria dos aspirantes a traders passa direto do aprendizado de uma estratégia para a negociação ao vivo. Eles assistem a alguns vídeos no YouTube, veem um padrão que “faz sentido” e começam a arriscar dinheiro de verdade. Isto equivale a uma empresa farmacêutica vender um medicamento sem ensaios clínicos.Backtesting é o seu ensaio clínico.Backtesting significa aplicar suas regras de negociação a dados históricos de mercado para ver como teria sido seu desempenho. Transforma opiniões subjetivas em medidas objetivas. Em vez de dizer “Acho que esse cruzamento de média móvel funciona”, você pode dizer “Ao longo das últimas 500 negociações em futuros de ES, esse cruzamento produziu uma taxa de ganho de 54% com uma relação recompensa-risco média de 1,8”.

A armadilha do instinto

A memória humana não é confiável quando se trata de negociação. Lembramo-nos vividamente dos grandes vencedores e esquecemos a série de perdedores que os precedeu. Isso é chamado deviés de recall seletivoe leva os traders a superestimar dramaticamente o desempenho de suas estratégias.Vieses cognitivos comuns na negociação:-Viés de confirmação— você percebe configurações que funcionaram e ignora aquelas que falharam

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