Estratégias de Trading com VWAP

O que é VWAP?VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume)é o indicador intradiário mais importante para traders de ações. Ele calcula o preço médio pelo qual uma ação foi negociada ao longo do dia, ponderado pelo volume.Fórmula:VWAP = Acumulado (Preço x Volume) / Volume Acumulado

Ao contrário de uma média móvel simples que dá peso igual a cada vela, o VWAP dá mais peso aos preços onde há mais ações negociadas. Se a AAPL negociasse 5 milhões de ações a US$ 185 e apenas 500.000 ações a US$ 187, o VWAP estaria muito mais próximo de US$ 185.Por que o VWAP é importante:Os traders institucionais (fundos mútuos, fundos de hedge, fundos de pensão) usam o VWAP como principal referência de execução. Quando um gestor de fundos instrui um corretor a comprar 500.000 ações da AAPL, o desempenho do corretor é medido em relação ao VWAP. Eles conseguiram um preço melhor ou pior que o VWAP? Este foco institucional faz do VWAP uma profecia auto-realizável – porque as instituições se preocupam com ele, o preço reage a ele.

VWAP como indicador de tendência intradiária

O uso mais simples e poderoso do VWAP é como umfiltro de tendências:

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