ATR para Volatilidade

Compreendendo o intervalo real médio

Average True Range (ATR) é um indicador de volatilidade criado por J. Welles Wilder Jr. em 1978. Ao contrário dos osciladores que variam entre valores fixos, o ATR é expresso na mesma unidade que o preço (dólares, pontos, pips), tornando-o imediatamente prático para definir paradas, metas e tamanhos de posição.O ATR responde a uma pergunta simples: Quanto este instrumento está se movimentando em média por barra?Se o ATR de 14 períodos sobre futuros de ES for de 15 pontos, isso significa que a barra média dos últimos 14 períodos tem um intervalo de cerca de 15 pontos. Isso é extremamente útil para calibrar suas expectativas e gerenciamento de riscos.

O CálculoTrue Range (TR)é o maior de três valores:

1. Corrente Alta menos Corrente Baixa (a faixa da barra)
2. Valor absoluto da máxima atual menos o fechamento anterior
3. Valor absoluto do mínimo atual menos fechamento anterior

Os métodos 2 e 3 consideram as lacunas. Se uma ação fechar a US$ 100 e abrir no dia seguinte a US$ 105, o intervalo real captura essa lacuna, mesmo que a nova barra em si seja pequena.ATRé uma média móvel suavizada de 14 períodos do True Range:

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