高级仓位管理：凯利公式

交易中最重要的变量

如果问大多数交易者什么决定了他们的成功，他们会谈论进场、指标或设置。事实更为平常：头寸规模是任何交易系统中最具影响力的变量。随着时间的推移，具有出色头寸规模的平庸策略将胜过具有较差头寸规模的优秀策略。凯利准则为以下问题提供了严格的数学答案：每笔交易我应该承担多少风险？

凯利公式

凯利准则由贝尔实验室的约翰·凯利 (John Kelly) 于 1956 年针对信息论而开发，后来适用于赌博，后来适用于金融市场。该公式计算使您的财富对数增长率最大化的资金比例。基本凯利公式（固定收益）：f* = (bp - q) / b

注册账户以继续学习

创建免费账户，访问更多课程。