制定个人风险规则手册

为什么要有书面规则手册？

本课程中的每个概念——凯利准则、投资组合相关性、缩放、追踪止损、回撤管理——都需要转化为具体的、可执行的规则。如果没有书面的规则手册，风险管理只能以良好的意图而存在。当你进行交易并且情绪占据上风时，良好的意图就会消失。个人风险规则手册是您编写、打印并在交易柜台可见的文档。它包含每条与风险相关的规则，并以具体数字表达，且模糊性为零。当你想要打破规则时，规则手册就是你的外在权威。

定义的核心规则

规则 1：每笔交易的最大风险

这是基石。定义您在任何单笔交易中承担的账户风险的最大百分比。示例：“在任何单笔交易中，我将承担不超过账户余额 1.5% 的风险。这包括佣金和预计滑点。无一例外。”如何确定：使用分数凯利（来自第 1 课）或保守的固定百分比。对于自营公司账户，从最大提款限额开始向后推算。

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