VWAP交易策略

什么是成交量加权平均价格？VWAP（成交量加权平均价格）是股票当日交易者最重要的日内指标。它计算股票全天交易的平均价格，按交易量加权。公式：VWAP = 累计（价格 x 成交量）/累计成交量

与为每根蜡烛赋予相同权重的简单移动平均线不同，VWAP 为交易最多股票的价格赋予更大的权重。如果 AAPL 以 185 美元的价格交易 500 万股，而以 187 美元的价格交易 500,000 股，则 VWAP 将更接近 185 美元。为什么 VWAP 很重要：机构交易者（共同基金、对冲基金、养老基金）使用 VWAP 作为他们的主要执行基准。当基金经理指示经纪人购买 500,000 股 AAPL 股票时，经纪人的业绩是根据 VWAP 来衡量的。他们得到的价格比 VWAP 更好还是更差？这种机构关注使 VWAP 成为一个自我实现的预言——因为机构关心它，价格就会对其做出反应。

VWAP 作为日内趋势指标

VWAP 最简单且最强大的用途是作为趋势过滤器：

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