ATR波动率指标

了解平均真实波动范围

平均真实波幅 (ATR) 是由 J. Welles Wilder Jr. 在 1978 年创建的波动率指标。与在固定值之间波动的振荡指标不同，ATR 以与价格相同的单位（美元、点、点）表示，因此可立即用于设置止损、目标和头寸规模。ATR 回答一个简单的问题：该工具平均每根柱线移动多少？如果 ES 期货的 14 期 ATR 为 15 点，则意味着过去 14 期的平均柱线范围约为 15 点。这对于校准您的期望和风险管理非常有用。

计算真实波动范围 (TR)是三个值中最大的一个：

1. 当前最高价减去当前最低价（柱线范围）
2. 当前最高价减去前收盘价的绝对值
3. 当前最低价减去前收盘价的绝对值

方法 2 和 3 弥补了差距。如果一只股票收盘价为 100 美元，第二天开盘价为 105 美元，则即使新柱本身很小，真实区间也会捕获该差距。ATR是真实波幅的 14 周期平滑移动平均值：

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